Tes Untuk Menemukan Strategi Jual Rata-rata Bergerak Terbaik Komentar dan Pengamatan Oleh Dr. Winton Felt Komentar ini mengacu pada Studi Sebelumnya Kami: Sebuah Tes untuk Menemukan Strategi Jual Bergerak Rata-rata Terbaik Beberapa orang baru-baru ini mengajukan pertanyaan tentang tidak adanya tes Menggunakan sistem rata-rata bergerak eksponensial. Kami pernah melakukan penelitian di mana kami membandingkan sistem rata-rata bergerak eksponensial dan sederhana ganda. Data sebenarnya tidak tersedia saat ini, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Namun, rata-rata bergerak sederhana umumnya unggul di semua rentang yang diuji. Itu, dan ukuran proyek ini, mengapa kita lebih fokus pada rata-rata bergerak sederhana dalam tes besar. Kami juga menguji sistem di mana sinyal dihasilkan oleh harga penutupan silang dari rata-rata bergerak. Untuk yang terakhir, kami menguji semua moving averages antara 4 hari dan 200 hari. Tes tersebut mencakup 426 saham selama setidaknya 9 tahun. Meskipun tes ini tidak mencakup ribuan saham seperti pada penelitian di atas, hasilnya cukup konsisten sehingga kami menganggapnya bermakna. Sekali lagi, rata-rata bergerak sederhana umumnya lebih unggul. Kami melakukan beberapa pengujian terbatas di mana kami membandingkan sistem SMA dan EMA sebagai strategi lengkap. Artinya, kami berdua membeli dan menjual menggunakan strategi tersebut. Jauh lebih banyak daripada tidak, sistem rata-rata bergerak sederhana mengungguli sistem eksponensial. Rata-rata pergerakan eksponensial adalah pendekatan yang lebih canggih, dan ini bereaksi lebih cepat terhadap perilaku harga terkini. Namun, sistem rata-rata bergerak sederhana menghasilkan keuntungan bottom-line yang lebih besar. Itu mengejutkan kami. Itu kontra-intuitif. Kesimpulan kami dari ini adalah bahwa kelambatan relatif dari sistem rata-rata bergerak sederhana memungkinkan momentum untuk membangun sedikit lebih banyak (dan membiarkan tren mendapatkan kuotretquot sedikit lebih banyak) sebelum sinyal beli dihasilkan. Ini mungkin menghasilkan lebih sedikit quotqualse awal dan oleh karena itu mengurangi sebagian besar stok whipsaws sebagian besar waktu, meskipun kami belum memverifikasi ini. Bagaimana dengan pengalaman yang dilaporkan dari beberapa pedagang bahwa rata-rata bergerak sederhana tidak menangani ayunan harga yang tajam dan juga eksponensial, yang menghasilkan rata-rata pergerakan pendek yang menembus rata-rata bergerak yang lebih lama. Dapat dikatakan bahwa meskipun mungkin cacat beberapa waktu saja. , Ternyata bukan cacat sebagian besar waktu, karena rata-rata bergerak sederhana menghasilkan hasil bottom line yang lebih baik sebagian besar waktu dengan stok yang paling banyak diuji (425 saham). Mungkin entri yang lebih baik (masuk saat tren lebih matang) lebih banyak daripada kompensasi untuk whipsaws ekstra (lebih sedikit quotbad startingquot mungkin telah mengurangi jumlah quotbad exitsquot). Untuk alasan apapun, frekuensi yang menjadi masalah itu tidak cukup untuk mengubah keseimbangan yang mendukung EMA untuk kebanyakan situasi, meskipun EMA lebih unggul dalam beberapa kasus. Catatan klarifikasi harus dibuat di sini. Ada banyak contoh di mana EMA mengungguli SMA, dan jika seseorang menggunakan program pengoptimalan untuk menemukan sistem terbaik untuk menukar saham tertentu, sistem tersebut mungkin akan berubah menjadi sistem EMA. Namun, tujuan kami adalah menemukan pendekatan yang paling sesuai untuk sebagian besar persediaan. Itulah sebabnya kami tidak melakukan tes pada daftar pendek 50 saham selama periode dua atau tiga tahun saja. Gagasan bahwa sistem SMA lebih rentan terhadap whipsaws mungkin menjadi pertimbangan yang lebih relevan jika seorang individu melakukan perdagangan terutama saham atau komoditas yang mudah menguap. Namun, link di bawah ini akan membawa Anda pada kesimpulan dari studi lain yang membahas masalah itu sehubungan dengan komoditas. Kami telah mengatakan bahwa beberapa sistem dual EMA mengungguli sistem SMA setara. Dalam banyak kasus, kami menemukan bahwa hanya dengan menggunakan kombinasi hasil SMA yang sedikit berbeda, hasilnya meningkat ke tingkat yang tidak dapat disesuaikan dengan penyesuaian serupa pada sistem EMA. Ini tidak selalu begitu, tapi ini menunjukkan bahwa masalah yang terkait dengan sistem SMA di lingkungan yang mudah menguap seringkali dapat dikompensasikan dengan hanya menyesuaikan panjang rata-rata yang digunakan. Banyak pedagang lebih suka menggunakan EMA di atas SMA, terutama karena kepekaannya terhadap tindakan harga terbaru. Persepsi para pedagang tersebut adalah bahwa penggunaan sistem yang lebih cepat responsif merupakan keuntungan. Intuisi kita tentang masalah ini adalah bahwa ini jelas benar. Namun, faktanya tetap demikian, terlepas dari intuisi kita tentang masalah ini, kecepatan dan daya tanggap tidak harus berkorelasi dengan profitabilitas. Tes dalam laporan di atas bukan satu-satunya tes rata-rata bergerak ganda yang kami lakukan. Kami telah mengatakan bahwa kami meliput semua sistem ganda di mana rata-rata pergerakan yang lebih pendek antara 4 hari dan 50 hari dan rata-rata pergerakan yang lebih panjang antara panjang rata-rata bergerak pendek dan 200 hari. Dalam memposting hanya informasi di atas, kami berusaha untuk mempersempit banyak data ke beberapa variasi sistem yang kami anggap menarik bagi kebanyakan orang. Kami telah menyoroti font biru tebal sistem yang sangat diminati saat itu. Setelah kami memilah informasi dari studi yang lebih besar, sisa data dari penelitian ini salah tempat (tidak diragukan lagi bahwa di suatu tempat di salah satu sistem penyimpanan kami berada di bawah judul yang salah atau tidak intuitif. Pencarian awal untuk data tersebut tidak berhasil. Meskipun pada akhirnya dapat mempublikasikannya di situs ini, jika kita dapat menemukannya. Meskipun ada kesimpulan dari paragraf terakhir dari laporan di atas, sebenarnya ada sedikit perbedaan dalam kinerja bottom-line antara sistem peringkat teratas 10-20 (return 8.162.053 ) Dan sistem peringkat kedelapan 9-18 (kembali 7.964.701) Ingat bahwa angka kinerja dihasilkan dengan menggunakan semua sistem pada ribuan saham selama bertahun-tahun dan menjumlahkan akumulasi keuntungan dari masing-masing sistem. Studi ini tidak dirancang untuk menemukan Sistem yang berperforma terbaik sebagai sistem perdagangan yang lengkap. Karena sistem 9-18 umumnya akan keluar dari posisi lebih cepat dari pada sistem 10-20, trader yang menggunakannya mungkin bisa memasuki posisi baru sebelumnya dan T harga yang lebih baik dari trader menggunakan sistem 10-20. Hal ini bisa menghasilkan return yang lebih besar. Di sisi lain, entri yang lebih lambat dapat memberi keuntungan pada sistem 10-20 beberapa saat. Perbedaan nyata dalam kinerja lebih mungkin dieksekusi daripada sistem yang digunakan. Misalnya, karena sistem 9-18 biasanya menghasilkan peringatan beli sebelum sistem 10-20, individu yang meninjau bagan stok yang menghasilkan peringatan dapat membuat penilaiannya lebih cepat. Analisis dan kesimpulan trader bisa membuat perbedaan kinerja. Kami quotR. C. Halaman Allen Alertsquot menjelaskan bagaimana rata-rata pergerakan 4-hari dapat digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal yang dihasilkan oleh R. C. Sistem Allen, membuat sistem itu kurang rentan terhadap whipsaws daripada sistem Donchian. Penulis sendiri menggunakan ketiga (4-9-18, 5-10-20, dan 5-20) sistem pada berbagai waktu karena masing-masing memiliki kelebihan. Sebenarnya, ia mungkin sering memilih sistem 4-9-18 karena peringatan sebelumnya. Pedagang kita sendiri melihat keseluruhan gambar saat ada crossover, dan jangan melakukan perdagangan hanya berdasarkan peristiwa crossover (itu juga pendekatan R. C. Allen). Intinya adalah bahwa individu yang lebih disiplin dalam menerapkan salah satu dari delapan sistem peringkat teratas, cenderung melakukan yang lebih baik daripada trader yang tidak begitu disiplin saat menerapkan sistem dengan peringkat tertinggi. Kami sekarang ingin menambahkan satu keriput lagi ke gagasan yang diungkapkan dalam paragraf sebelumnya. Jika Anda lebih memilih EMA di atas sistem SMA, maka gunakanlah. Anda lebih cenderung disiplin dalam pelaksanaan sebuah sistem jika Anda mempercayainya. Sekali lagi, ini bukan sistem khusus yang Anda gunakan sama seperti disiplin yang dengannya Anda menerapkan sistem yang akan menentukan keuntungan (dengan asumsi Anda menggunakan sistem kualitas yang serupa dengan yang ada di delapan besar penelitian kami. Apakah SMA atau EMA). Pedagang sering lupa bahwa mereka sendiri adalah bagian dari sistem yang mereka laksanakan. Profitabilitas bottom line trader manapun akan bergantung pada bagaimana trader dan quotdancequot sistem mereka bersama-sama. Jika Anda memiliki konflik batin atau keraguan tentang sistem Anda, konflik dan keraguan tersebut akan mengganggu pelaksanaan disiplin Anda, dan karenanya akan mempengaruhi profitabilitas. Untuk informasi tambahan tentang perbandingan rata-rata bergerak sederhana dan eksponensial, kami mengarahkan pembaca ke tautan berikut. Ini akan membawa Anda ke sebuah studi dalam perdagangan komoditas yang dilakukan oleh Merrill Lynch. Kami tidak memiliki salinan studi asli, namun tautan tersebut akan membawa Anda ke sebuah kutipan dari John J. Murphy, Analisis Teknis Pasar Berjangka: Panduan Komprehensif untuk Metode dan Aplikasi Perdagangan (New York. New York Institute of Finance , 1986), hal. 252. Kutipan ini mencakup empat kesimpulan yang dibuat oleh para periset. Studi Merrill Lynch Membandingkan Sistem Perdagangan Rata-rata Bergerak Dapatkan lebih banyak tentang ini, dan lihat daftar tutorial tentang disiplin bagi investor dan pedagang. Dr. Winton Felt mengelola berbagai tutorial gratis, peringatan saham, dan hasil pemindai di stockdisciplines yang memiliki halaman ulasan pasar di stockdisciplinesmarket-review memiliki informasi dan ilustrasi yang berkaitan dengan pre-surge quotsetupsquot Pada peringatan tingkat persediaan dan informasi dan video tentang kerugian stop loss yang disesuaikan dengan volatilitas pada tingkat keterbukaan persediaan Pemberitahuan kepada Webmaster Jika Anda ingin menerbitkan artikel ini di blog atau situs web Anda, Anda dapat melakukannya jika dan hanya jika Anda mematuhi Persyaratan Penggunaan Penerbit kami. Dan Kesepakatan. Dengan menerbitkan artikel ini, Anda setuju untuk mematuhi dan terikat dengan Persyaratan Penggunaan dan Perjanjian Penerbit. Anda dapat membaca Persyaratan Penggunaan dan Perjanjian Penerbit dengan mengklik link quotTermsquot biru berikut. Syarat Semua laman di situs ini dilindungi oleh hak cipta Copy hak cipta 2008 - 2016 oleh StockDisciplines Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh diperbanyak atau diedarkan dalam bentuk apapun dengan cara apapun. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Perdagangan dan investasi di pasar sekuritas melibatkan risiko kerugian. Website ini TIDAK PERNAH merekomendasikan agar setiap orang membeli atau menjual sekuritas APAPUN. Tidak memberikan saran investasi individual. Dan tidak ada yang bisa ditafsirkan seolah-olah demikian. Pembaca konten situs ini harus meminta saran dari profesional berlisensi mengenai investasi pribadi mereka. StockDisciplines tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan penggunaan informasi yang diberikan di situs ini. PEMBERITAHUAN PENTING Dengan menggunakan situs ini, Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan dan Kebijakan Privasi kami. Lihatlah mereka dengan mengklik link mereka di dekat bagian bawah menu di sisi kiri setiap halaman. Sepanjang akhir pekan, saya sedang membaca dan tersandung pada kutipan ini: Gagasan bahwa ada gerakan casting tunggal, salah satunya adalah salah satu kesalahan besar Di fly fishing Luangkan cukup waktu di kolam pengecoran di pameran konsumen, dan Anda akan melihat beberapa instruktur dengan nama besar membuat metode lebih baik daripada yang lain. Sebenarnya, mereka semua salah. Apa yang bekerja untuk teman Anda mungkin tidak bekerja untuk Anda sama sekali. Pernyataan yang sama dapat dikatakan tentang sinyal masuk untuk saham. Beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman membeli selama pullback, yang lain di level tertinggi baru. Teman Anda mungkin menyukai laju perdagangan hari yang cepat, di mana Anda merasa memusingkan. Apa yang bekerja untuk satu orang mungkin tidak bekerja untuk orang lain. Sinyal entri adalah salah satu cara untuk mengendalikan risiko Anda pada perdagangan tertentu. Berdasarkan kondisi Anda, risiko Anda untuk memberi hadiah akan disesuaikan. Misalnya, membeli lebih dekat ke rata-rata cross-over yang bergerak seperti SMA 5 hari yang melintas SMA 20 hari akan menjadi entry risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan membeli high enam bulan. Entri hanyalah satu bagian dari keseluruhan perdagangan. Gabungkan entri dengan mekanisme waktu pasar, manajemen risiko dan strategi keluar dan baru kemudian Anda akan mulai melihat hasil yang konsisten. Bagi saya, tujuan dari sinyal masuk adalah untuk mempersempit semua persediaan yang ada dalam daftar jam tangan saya. Dari 200 atau lebih saham yang dilacak setiap hari, saya hanya akan melihat beberapa sinyal masuk. Saham-saham ini menyajikan akses risiko terendah di seluruh persediaan saham saya yang telah disaring pada hal-hal seperti likuiditas, momentum, kekuatan dan nilai sektor. Pada saat itu, hanya keputusan untuk membeli atau tidak membeli. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya suka menggunakan strategi yang didorong penelitian yang telah menerbitkan bukti kinerja mereka. Konsep gila Berikut adalah tiga contoh sinyal masuk yang didorong oleh penelitian. Top 25 Break-Out - Stockbee Pelarian StockBee adalah sinyal masuk yang telah saya gunakan sejak 2007. StockBee Top 25 Break-Out memiliki 3 atribut: Perubahan Persen Harga, Volume, dan Likuiditas. Pelarian ini memiliki kelebihan karena Anda bisa menangkap gerakan besar sejak awal. Setelah meneliti 40 tahun data, Pradeep menemukan bahwa sebagian besar pergerakan utama dimulai dengan perubahan harga 4, pada volume yang lebih tinggi. Tidak ada ketergantungan pada tinggi baru, atau menunggu tren crossover berbasis waktu yang lebih lambat terjadi. Pradeep telah menggunakan break-out ini selama lebih dari 10 tahun. Dont think it works Lihat spreadsheet kinerja di situs StockBee. N-Day Break-Out - Sistem dan Metode Trading Baru. Perry J. Kaufman Ini adalah sistem yang cukup lurus ke depan. Anda membeli ketika harga saat ini mencapai tingkat tertinggi di N jumlah hari. Versi yang ditemukan pada template Stockfinder juga memiliki volume dan liquidity check. Apa yang bisa saya katakan, sepertinya tidak tepat untuk tidak memilikinya di sana :) N diatur ke 32 hari. Crossover Rata-rata Movers 5- and 20-Day Day Tipe sistem ini menunggu trendline lebih cepat (5) untuk crossover yang lebih lambat (20). Anda bisa membeli ketika harga melintasi di atas rata-rata bergerak atau Anda bisa menunggu 1,2,3 hari untuk konfirmasi perpindahan tersebut. Ini membuat ruangan sedikit bergoyang ke setiap perdagangan. Bukan untuk saya, tapi orang lain mungkin menyukai kelenturannya. Dave Landry mengacu pada perdagangan serupa dalam bukunya, 10 Best Swing Trading Patterns and Strategy. Dia menggambarkan perdagangan Bow Tie-nya dengan menggunakan sma 10 hari, ema 20 hari, dan ema 30 hari. Rata-rata bergerak seharusnya bergeser dari tren turun ke urutan uptrend yang tepat (10ma gt 20ma gt 30ma). Satu catatan terakhir, tidak satu pun dari sinyal ini akan bekerja saat pasar berada dalam tren turun. Anda membutuhkan pasar uptrending untuk metode ini untuk bekerja. Saya telah menambahkannya ke layout bersama Stock Finder - Nama Tata Letak: PatientFishermanEntrySignals Password: Bonefish Tujuan dari situs ini adalah untuk menyediakan alat, ide perdagangan, dan konsep tentang momentum trading. Situs ini adalah untuk Anda jika: 1. Anda mencari alat untuk mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk meneliti dan menemukan persediaan pada titik pembelian yang tepat. 2. Anda bekerja penuh waktu namun tetap ingin berdagang secara jangka pendek hingga menengah. 3. Anda tidak ingin membiarkan bayi duduk seharian seharian dengan panik menyegarkannya untuk mengikuti saran perdagangan berikutnya. 4. Anda ingin belajar tentang pemilihan saham, entri, pintu keluar, dan pengelolaan uang. Penafian Situs ini mungkin mencakup analisis pasar. Semua gagasan, pendapat, dan prakiraan, yang diungkapkan atau tersirat di sini, hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk berinvestasi, berdagang, dan berspekulasi di pasar. Setiap investasi, perdagangan, dan atau spekulasi yang dibuat berdasarkan gagasan, pendapat, dan atau perkiraan, yang diungkapkan atau tersirat di sini, dilakukan atas risiko, keuangan atau keadaan Anda sendiri. Saya bukan penasihat investasi, dan isi dari situs ini bukanlah sebuah pengesahan untuk membeli atau menjual sekuritas apapun. Penafian: Nelayan Pasien bukan penasihat keuangan, dan tidak merekomendasikan pembelian saham atau saran mengenai kesesuaian perdagangan atau investasi apa pun. Perdagangan saham dan investasi dapat menyebabkan hilangnya modal, dan Anda harus selalu berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum melakukan perdagangan atau investasi. Semua Watchlist, Alat dan Artikel oleh Nelayan Pasien, patientfisherman. blogspot dilisensikan dengan Lisensi Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States. Copyrighted Learn How to Trade Stocks Nelayan Pasien. Dikonversi ke Template Blogger oleh Anshul. Didukung oleh Blogger Theme oleh SimplywpA Test Untuk Menemukan Strategi Jual Rata-rata Bergerak Terbaik Oleh Dr. Winton Felt Untuk mengembangkan atau memperbaiki sistem perdagangan dan algoritme kami, para pedagang kami sering melakukan eksperimen, pengujian, pengoptimalan, dan lain-lain. Kami telah menguji beberapa strategi penjualan dan sekarang membagikan beberapa temuan tersebut. R. Donchian, mempopulerkan sistem di mana penjualan terjadi jika rata-rata moving average 5 hari di bawah rata-rata pergerakan 20 hari. R. C. Allen mempopulerkan sistem di mana penjualan terjadi jika rata-rata pergerakan 9 hari di bawah rata-rata pergerakan 18 hari. Beberapa pedagang merasa bahwa mereka tidak memberikan keuntungan yang mereka capai jika mereka menggunakan rata-rata pergerakan yang pendek. Orang-orang ini lebih suka menjual jika rata-rata moving average 5 hari di bawah rata-rata pergerakan 10 hari. Pedagang telah menggunakan variasi pada gagasan ini (beberapa menggembar-gemborkan manfaat dari satu variasi dan yang lain memuji manfaat orang lain). Seorang pedagang memberi tahu kami tentang crossover moving average eksponensial 7 hari dan 13 hari. Karena sistem itu tampaknya memiliki beberapa kelebihan, itu termasuk dalam tes untuk tujuan perbandingan. Strategi yang tercakup dalam rangkaian tes ini mencakup semua sistem ganda di mana rata-rata pergerakan yang lebih pendek antara 4 hari dan 50 hari dan rata-rata pergerakan yang lebih panjang antara panjang rata-rata bergerak pendek dan 200 hari. Di sini kami melaporkan beberapa sistem yang paling populer dan variasi dari sistem tersebut. Jual jika rata-rata pergerakan rata-rata 9 hari rata-rata saham sederhana di bawah rata-rata pergerakan sederhana 18 hari, Menjual jika rata-rata pergerakan pendek rata-rata saham naik di bawah rata-rata pergerakan sederhana 18 hari, Menjual jika rata-rata moving average 10 hari saham sederhana Persilangan di bawah rata-rata pergerakan sederhana 19 hari, Menjual jika rata-rata pergerakan 9 hari rata-rata saham sederhana di bawah rata-rata pergerakan sederhana 19 hari, Menjual jika rata-rata pergerakan 9 hari rata-rata saham sederhana di bawah rata-rata pergerakan 20 hari sederhana, Jual jika rata-rata pergerakan pendek rata-rata saham pendek naik di bawah rata-rata pergerakan sederhana 20 hari, Menjual jika rata-rata pergerakan sederhana rata-rata saham naik di bawah rata-rata pergerakan sederhana 18 hari, Menjual jika rata-rata pergerakan 5 hari rata-rata stockrsquos Persilangan di bawah rata-rata pergerakan sederhana 18 hari, Menjual jika rata-rata pergerakan sederhana rata-rata saham naik di bawah rata-rata pergerakan 20 hari sederhana, Menjual jika rata-rata pergerakan sederhana 5 hari di bawah rata-rata pergerakan 20 hari sederhana E, Menjual jika rata-rata moving average 5 hari rata-rata saham sederhana di bawah rata-rata pergerakan sederhana 9 hari, Menjual jika rata-rata pergerakan sederhana rata-rata saham naik di bawah rata-rata pergerakan sederhana 9 hari, Menjual jika stockrsquos sederhana 4 hari Moving average cross di bawah rata-rata pergerakan 10 hari yang sederhana, Menjual jika rata-rata pergerakan moving average sederhana di 5 hari di bawah rata-rata pergerakan sederhana 10 hari, Menjual jika rata-rata moving average 7 hari naik mengikuti pergerakan eksponensial 13 hari. Rata-rata, Menjual jika rata-rata moving average 7 hari naik secara eksponensial di bawah rata-rata pergerakan eksponensial 14 hari. Kami ingin menghindari penggunaan yang tepat. Jadi, kami ingin menguji strategi ini terhadap berbagai macam saham yang mewakili berbagai industri dan sektor pasar. Juga, kami ingin menguji berbagai kondisi pasar. Oleh karena itu, kami menguji strategi pada masing-masing sekitar 3000 saham selama periode sekitar 9 tahun (atau selama periode dimana saham diperdagangkan jika diperdagangkan kurang dari 9 tahun), melakukan anjak dalam komisi namun tidak quotslippage. quot Hasil slip ketika Order sell adalah 30 tapi harga jual dieksekusi adalah 29,99. Dalam kasus ini, selip akan menjadi satu sen sen per saham. Strategi quotbuyquot yang sama digunakan secara konsisten untuk setiap pengujian. Satu-satunya variabel adalah aturan untuk menjual. Untuk setiap strategi, kami menghitung imbal hasil pada semua saham. Kami melakukan total 47.312 tes. Gagasan di balik eksperimen ini adalah untuk mengetahui disiplin penjualan mana yang menghasilkan hasil terbaik sebagian besar waktu untuk sebagian besar saham. Ingatlah bahwa profitabilitas sistem yang diterapkan pada satu saham (bahkan jika ini diulang untuk 3000 saham seperti dalam pengujian kami) tidak melukis keseluruhan gambar. Profitabilitas per unit waktu yang diinvestasikan adalah cara yang lebih baik untuk membandingkan sistem. Dalam melakukan tes ini di stockdisciplines, kami mewajibkan setiap sistem harus menunggu sinyal beli baru di saham tertentu yang sedang diuji. Dalam kehidupan nyata, seorang pedagang bisa melompat ke saham lain segera setelah penjualan. Oleh karena itu trader hanya memiliki sedikit atau tanpa quota timequot sambil menunggu untuk melakukan pembelian selanjutnya. Sebuah sistem yang kurang menguntungkan namun yang keluar dari posisi sebelumnya dapat menghasilkan keuntungan lebih besar lebih dari setahun dengan menginvestasikan kembali dalam keamanan yang berbeda segera setelah yang pertama dijual. Di sisi lain, akan menjadi pemain yang lebih buruk jika harus menunggu sinyal beli berikutnya pada saham yang sama sementara sistem lain yang lebih lambat masih bertahan dan menghasilkan uang. Dengan demikian, sistem yang menangkap keuntungan 10 dalam 20 hari mungkin tidak dapat dibandingkan dengan sistem lain yang hanya menangkap keuntungan 7 dalam 10 hari pertama dari pergerakan yang sama dan kemudian menjual untuk mengambil posisi lain di tempat lain. Berbagai sistem penjualan disusun di bawah ini agar menguntungkan mereka. Kolom kiri adalah moving average pendek dan kolom tengah adalah moving average yang panjang. Sinyal jual dihasilkan bila rata-rata pendek melintang di bawah rata-rata yang panjang. Kolom kanan adalah total profitabilitas untuk semua saham yang diuji. Item utama perbandingan bukanlah besaran keuntungan sebenarnya untuk setiap sistem penjualan. Ini akan sangat bervariasi dengan kombinasi sistem kuotileku dan quotsellquot yang berbeda. Kami tidak menguji profitabilitas dari setiap sistem yang lengkap, namun untuk keuntungan relatif dari berbagai sistem quotsellquot yang terpisah dari disiplin quotbuyquot masing-masing yang optimal. Seperti yang dapat Anda lihat dari tabel, menjual saat rata-rata pergerakan 9 hari di bawah rata-rata pergerakan 18 hari tidak semaksimal penjualan saat rata-rata pergerakan 10 hari di bawah rata-rata pergerakan 20 hari. Rata-rata lintas rata-rata pergerakan hari rata-rata 20 hari Donchianrsquos juga lebih menguntungkan daripada rata-rata 9 hari rata-rata 18 hari. Semua tes itu identik. Satu-satunya variabel adalah gabungan dari moving averages yang dipilih. Dua sistem eksponensial berada di urutan paling bawah dalam daftar profitabilitas. Jangan membaca laporan ini tanpa membaca laporan tindak lanjut dengan mengklik link di bawah tabel. Meja hanya menyediakan sebagian dari cerita. Selain itu, penelitian ini bukanlah upaya untuk mengukur efektifitas relatif dari sistem yang lengkap. Misalnya, R. C. Sistem Allen (sebagai sistem yang lengkap) mungkin bisa mengungguli salah satu sistem di atasnya di tabel berikut. Titik masuk sistem memiliki banyak kaitan dengan keuntungan yang diperoleh di titik keluar sistem. Titik masuk dari berbagai sistem telah diabaikan dalam penelitian ini. Studi ini mendukung gagasan bahwa sisi penjualan dari sistem rata-rata bergerak tiga kali lipat berdasarkan rata-rata pergerakan 5-, 10, dan 20 hari cenderung lebih menguntungkan daripada sisi penjualan dari 4-, 9, 18 yang sama. - day moving average combination. Ini memiliki keuntungan tambahan yang memungkinkan kita untuk memantau persimpangan ke bawah dari rata-rata pergerakan 5 hari relatif terhadap rata-rata pergerakan 20 hari. Yang terakhir adalah sistem Donchianrsquos, dan ini adalah sistem yang kuat dengan sendirinya (Ini juga memberi sinyal lebih awal daripada kombinasi 9-18 atau 10-20). Oleh karena itu, termasuk rata-rata pergerakan 5-, 10, dan 20 hari pada grafik kami memberi kita pilihan tambahan. Kita dapat menggunakan sistem rata-rata bergerak rata-rata 5-, 10, dan 20 hari untuk menghasilkan sinyal jual kita atau kita dapat menggunakan sistem rata-rata moving average Donchianrsquos 5-, 20 hari. Jika pola saham tidak terlihat atau tepat pada hak kita, maka rata-rata pergerakan moving average 5-hari akan memberi kita jalan keluar yang lebih awal. Jika tidak, kita bisa menunggu crossover 10-20. Meskipun kita bisa membedakan perbedaan antara sistem atas, harus diingat bahwa perbedaan total pengembalian total keseluruhan pengujian sangat kecil secara persentase. Misalnya, perbedaan antara sistem peringkat teratas dan yang berada di posisi kedelapan hanya sekitar 2,4. Jika Anda menyebarkannya sepanjang waktu penelitian, Anda akan melihat bahwa perbedaan tahunan sangat kecil. Sehubungan dengan sistem yang lengkap, sistem 9-, 18 hari mungkin lebih menguntungkan daripada sistem 10, 20 hari atau sistem Donchian. Untuk pertimbangan dan komentar dan informasi lainnya, silakan lihat laporan tindak lanjutnya: Tes untuk Menemukan Strategi Jual Bergerak Rata Terbaik: Komentar dan Pengamatan. Dapatkan lebih banyak tentang ini, dan lihat daftar tutorial tentang disiplin bagi investor dan pedagang. Dr. Winton Felt mengelola berbagai tutorial gratis, peringatan saham, dan hasil pemindai di stockdisciplines yang memiliki halaman ulasan pasar di stockdisciplinesmarket-review memiliki informasi dan ilustrasi yang berkaitan dengan pre-surge quotsetupsquot Pada peringatan tingkat persediaan dan informasi dan video tentang kerugian stop loss yang disesuaikan dengan volatilitas pada tingkat keterbukaan persediaan Pemberitahuan kepada Webmaster Jika Anda ingin menerbitkan artikel ini di blog atau situs web Anda, Anda dapat melakukannya jika dan hanya jika Anda mematuhi Persyaratan Penggunaan Penerbit kami. Dan Kesepakatan. Dengan menerbitkan artikel ini, Anda setuju untuk mematuhi dan terikat dengan Persyaratan Penggunaan dan Perjanjian Penerbit. Anda dapat membaca Persyaratan Penggunaan dan Perjanjian Penerbit dengan mengklik link quotTermsquot biru berikut. Syarat Semua laman di situs ini dilindungi oleh hak cipta Copy hak cipta 2008 - 2016 oleh StockDisciplines Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh diperbanyak atau diedarkan dalam bentuk apapun dengan cara apapun. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Perdagangan dan investasi di pasar sekuritas melibatkan risiko kerugian. Website ini TIDAK PERNAH merekomendasikan agar setiap orang membeli atau menjual sekuritas APAPUN. Tidak memberikan saran investasi individual. Dan tidak ada yang bisa ditafsirkan seolah-olah demikian. Pembaca konten situs ini harus meminta saran dari profesional berlisensi mengenai investasi pribadi mereka. StockDisciplines tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan penggunaan informasi yang diberikan di situs ini. PEMBERITAHUAN PENTING Dengan menggunakan situs ini, Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan dan Kebijakan Privasi kami. Melihat mereka dengan mengklik link mereka di dekat bagian bawah menu di sisi kiri setiap halaman.
No comments:
Post a Comment